Calcolatore del tasso di vincita

Che cos'è un calcolatore del tasso di vincita?

Un calcolatore del tasso di vincita è uno strumento che calcola il tuo tasso di vincita, la quota delle tue operazioni che si chiudono in profitto sul totale delle operazioni che apri. La metrica alla base è il tasso di vincita, un semplice rapporto tra operazioni vincenti e operazioni totali espresso in percentuale: vinci 55 delle tue ultime 100 operazioni e il tuo tasso di vincita è 55%. Il termine è un falso amico fuori dal trading, dove un tasso di vincita sportivo conta le partite vinte e un tasso di vincita commerciale conta gli affari conclusi, ma il tasso di vincita nel trading misura solo quanto spesso le tue posizioni si chiudono in guadagno. Il calcolatore prende le tue operazioni vincenti e totali, oppure le tue vincite e perdite, e restituisce quella percentuale, per poi abbinarla al tasso di vincita di pareggio e all'aspettativa, così che il dato significhi qualcosa invece di restare fine a sé stesso.

Perché il calcolatore del tasso di vincita è importante per il trading?

Il calcolatore del tasso di vincita è importante per il trading perché trasforma una sensazione approssimativa su come sta andando una strategia in un numero che puoi confrontare con l'unico parametro che conta davvero: il tasso di vincita di cui hai realmente bisogno per andare in pareggio. Un tasso di vincita preso da solo è fuorviante, perché uno alto può comunque far perdere denaro e uno basso può comunque essere redditizio, quindi il dato diventa utile solo una volta misurato rispetto al tuo rapporto rischio/rendimento. Il calcolatore fa esattamente questo, rispondendo alla domanda che conta prima della tua prossima operazione: questo sistema sta facendo guadagnare, oppure sembra soltanto farlo? I trader lo usano nel momento della decisione, dopo un blocco di operazioni e prima di aumentare la dimensione delle posizioni o abbandonare un sistema, quando la tentazione è giudicare una strategia sulla sensazione piuttosto che sulla sua aspettativa. Leggere un tasso di vincita rispetto al suo pareggio è una disciplina fondamentale del trading online, e fare i calcoli ti evita di fidarti di una percentuale che fa sembrare buono un metodo in perdita.

Come si usa il calcolatore del tasso di vincita?

Per usare il calcolatore del tasso di vincita, inserisci le tue operazioni vincenti e le operazioni totali, aggiungi il tuo rapporto rischio/rendimento, e lo strumento restituisce il tuo tasso di vincita, il tasso di vincita di pareggio e l'aspettativa per operazione.

I passaggi per usare il calcolatore del tasso di vincita sono elencati di seguito:

1. Seleziona la tua modalità di input. Scegli "Vincite e operazioni totali" se sai quante delle tue operazioni sono state redditizie sul totale, oppure "Vincite e perdite" se tieni traccia separatamente di vincite e perdite, nel qual caso il totale è la somma delle due.
2. Inserisci le tue operazioni vincenti. È il numero di operazioni che si sono chiuse in profitto nel periodo che stai misurando, ed è il numeratore del tasso di vincita.
3. Inserisci le tue operazioni totali, oppure le tue operazioni in perdita. Nella modalità predefinita è ogni operazione che hai aperto nello stesso periodo; nella modalità vincite e perdite inserisci invece le operazioni in perdita e lo strumento le somma alle vincenti.
4. Imposta il tuo rapporto rischio/rendimento. È l'entità della tua vincita media rispetto alla tua perdita media, inserita come multiplo, ad esempio 2 per un payoff di 1:2, e determina il tasso di vincita di pareggio e l'aspettativa.
5. Apri Avanzate per aggiungere la tua vincita media e la tua perdita media. Questi importi facoltativi permettono al calcolatore di restituire anche il tuo profit factor, il profitto lordo diviso per la perdita lorda.

Premi Calcola per aggiornare il risultato, così puoi verificare come un diverso rapporto rischio/rendimento cambia il tasso di vincita di cui hai bisogno per restare redditizio.

Quale formula usa il calcolatore del tasso di vincita?

Il calcolatore del tasso di vincita usa tre formule collegate tra loro: il tuo tasso di vincita, il tasso di vincita di pareggio richiesto dal tuo rapporto rischio/rendimento, e la tua aspettativa per operazione.

In queste formule, le operazioni vincenti sono il numero di operazioni che si sono chiuse in profitto, le operazioni totali sono tutte le operazioni aperte, e R è il tuo rapporto rischio/rendimento, la vincita media divisa per la perdita media. Il tasso di vincita è una semplice proporzione; il tasso di vincita di pareggio è il tasso di vincita minimo che mantiene l'aspettativa a zero per un dato R; e l'aspettativa, misurata in multipli di R, è quanto vale in media un'operazione. Sostituendo i valori di ancoraggio del calcolatore, 55 ÷ 100 = 55,0%. Le formule lavorano su risultati lordi ed escludono i costi di trading come spread, commissioni e slippage, quindi il tuo vero tasso di vincita di pareggio è leggermente più alto.

Qual è un esempio di calcolo del tasso di vincita?

Un esempio di calcolo del tasso di vincita è 55 operazioni vincenti su 100, operate con un rapporto rischio/rendimento di 2, che dà un tasso di vincita del 55,0%, calcolato come segue:

1. Tasso di vincita = 55 ÷ 100 = 55,0%. Delle 100 operazioni, 55 si sono chiuse in profitto.
2. Tasso di vincita di pareggio = 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%. Con un rapporto rischio/rendimento di 1:2, devi vincere solo un terzo delle volte per andare in pareggio.
3. Aspettativa = (0,55 × 2) − (1 − 0,55) = 1,10 − 0,45 = +0,65R per operazione. Ogni operazione vale, in media, 0,65 volte quello che rischi.

Il calcolatore mostra 55,0% come tasso di vincita, 33,3% come pareggio e +0,65R come aspettativa, le stesse tre cifre che l'esempio svolto produce a mano. Poiché il 55% si colloca ben al di sopra del pareggio del 33,3%, la strategia ha un'aspettativa positiva e genera guadagno su un campione sufficientemente ampio.

Come si legge il risultato del calcolatore del tasso di vincita?

Il risultato del calcolatore del tasso di vincita si legge confrontando il tuo tasso di vincita con il tasso di vincita di pareggio, non con il 50%: sopra il pareggio la strategia ha un'aspettativa positiva e genera guadagno, sotto il pareggio la strategia perde, per quanto alto o basso possa sembrare il tasso di vincita. Il punto che il calcolatore esiste per mettere in evidenza è che un tasso di vincita non è redditività. Ciò che decide se una strategia guadagna è dove si colloca il tasso di vincita rispetto al pareggio fissato dal tuo rapporto rischio/rendimento, e quel pareggio è 1 ÷ (1 + R).

La tabella spiega due risultati che sorprendono la maggior parte dei principianti. Un tasso di vincita del 40% può essere redditizio: con un rapporto rischio/rendimento di 1:2 il pareggio è 33,3%, quindi il 40% lo supera con un'aspettativa di circa +0,20R per operazione, motivo per cui molti sistemi trend-following vincono meno della metà delle loro operazioni e continuano comunque a crescere in modo composto. Un tasso di vincita del 70% può far perdere denaro: con un rapporto rischio/rendimento di 0,4:1 il pareggio è 71,4%, quindi il 70% non lo raggiunge e l'aspettativa è di circa −0,02R per operazione, la classica trappola di vincere spesso ma poco mentre si perde raramente ma tanto. Leggi il tuo tasso di vincita in questo modo prima di aumentare la dimensione di una strategia, tratta la distanza sopra il pareggio come il tuo margine di sicurezza, e ricorda che queste cifre sono al lordo dei costi, che spingono il pareggio reale più in alto.

Quali sono i limiti del calcolatore del tasso di vincita?

Il limite principale del calcolatore del tasso di vincita è che è solo una stima costruita sulle operazioni passate: riassume ciò che è già accaduto e non può promettere che lo stesso tasso continuerà. Diverse cose restano fuori da ciò che il numero può dirti. Lavora su risultati lordi ed esclude spread, commissioni, swap e slippage, quindi il tuo tasso di vincita di pareggio netto è sempre un po' più alto di quanto mostri lo strumento. È affidabile solo quanto la dimensione del campione su cui si basa, perché un tasso di vincita ricavato da dieci operazioni è per lo più rumore, e una lettura stabile richiede di solito molte decine di operazioni o più. E un tasso di vincita passato non è una previsione: la varianza fa sì che anche un sistema con aspettativa positiva attraversi serie di perdite, e la sequenza di quelle perdite, non il tasso di vincita, è ciò che mette a rischio un conto.

Questo ultimo punto è il vero punto cieco della metrica. Un tasso di vincita dice quanto spesso vinci e, insieme al rapporto rischio/rendimento, quanto vale in media un'operazione, ma non dice nulla su quanto possa essere profonda una serie di perdite o quanto quella serie si avvicini ad azzerare il conto. Ecco perché i trader lo leggono insieme a misure complementari: un calcolo del rischio di rovina per la probabilità di un drawdown catastrofico, un calcolo del criterio di Kelly per quanto puntare dato il tasso di vincita e il payoff, e un calcolo del drawdown per la profondità delle serie di perdite che il tasso di vincita nasconde. Il calcolatore è uno strumento educativo, non una consulenza finanziaria, quindi tratta il suo risultato come un input a una decisione piuttosto che come un verdetto su una strategia.

Quali sono gli errori comuni nell'uso del calcolatore del tasso di vincita nella gestione del rischio?

Gli errori più comuni nell'uso del calcolatore del tasso di vincita sono giudicare una strategia su troppo poche operazioni, inseguire un tasso di vincita alto ignorando il rapporto rischio/rendimento, e lasciare fuori dal conteggio le operazioni in pareggio. Ognuno di questi è una mancanza nella gestione del rischio che fa dire al tasso di vincita più di quanto possa realmente dire.

• Giudicare su un campione troppo piccolo. Un tasso di vincita ricavato da una manciata di operazioni non ti dice quasi nulla, eppure i trader aumentano la dimensione delle posizioni o abbandonano un sistema dopo dieci o venti risultati; aspetta un campione abbastanza ampio da far sì che il dato smetta di oscillare a ogni nuova operazione.
• Inseguire un tasso di vincita alto. Ottimizzare per quanto spesso vinci, invece che per l'aspettativa, ti spinge verso target ravvicinati e stop ampi che vincono spesso ma perdono molto, esattamente la ricetta dietro un tasso di vincita del 70% che perde comunque denaro.
• Non contare le operazioni in pareggio. Le operazioni chiuse in pareggio, o con guadagni minimi, vengono spesso escluse dal conteggio e gonfiano silenziosamente il tasso di vincita; conta ogni operazione chiusa affinché il rapporto resti onesto.
• Cambiare dimensione dopo poche operazioni. Aumentare la dimensione della posizione sull'onda di una breve serie vincente scambia la varianza per abilità; lascia che il tasso di vincita si stabilizzi su un campione reale prima che influenzi quanto rischi.
• Confondere il tasso di vincita con il vantaggio. Il tasso di vincita è solo metà del tuo vantaggio; senza il rapporto rischio/rendimento non può dirti se la strategia è redditizia, quindi non leggerlo mai da solo.

Qual è la differenza tra un calcolo del tasso di vincita e un calcolo dell'aspettativa?

La differenza tra un calcolo del tasso di vincita e un calcolo dell'aspettativa è ciò che ciascuno misura: un calcolo del tasso di vincita ti dice quanto spesso vinci, mentre un calcolo dell'aspettativa ti dice quanto guadagni in media per operazione, combinando il tasso di vincita con il tuo rapporto rischio/rendimento.

I due concetti sono facili da confondere perché un tasso di vincita sembra un verdetto su una strategia, quando in realtà è solo la metà relativa alla frequenza. L'aspettativa colma il divario pesando ogni vincita per la sua entità e ogni perdita per il suo costo: aspettativa = (tasso di vincita × R) − (1 − tasso di vincita). Una strategia è redditizia solo quando l'aspettativa è positiva, motivo per cui il calcolatore del tasso di vincita riporta entrambi i valori, e motivo per cui il numero su cui agire prima di impegnare una dimensione reale è l'aspettativa, non il tasso di vincita da solo.

In quali mercati puoi usare il calcolatore del tasso di vincita?

Puoi usare il calcolatore del tasso di vincita in qualsiasi mercato in cui apri e chiudi operazioni distinte, perché il tasso di vincita è semplicemente le operazioni vincenti divise per le operazioni totali, senza input specifici del mercato.

I mercati in cui si applica il calcolatore del tasso di vincita sono elencati di seguito:

• Forex. Una strategia sulle valute produce una serie di operazioni vincenti e perdenti come qualsiasi altra, quindi il rapporto funziona senza modifiche per i sistemi forex, dove target rischio/rendimento ravvicinati rendono il tasso di vincita di pareggio particolarmente utile da controllare.
• Azioni. Per un approccio di swing o day trading alle azioni, il tasso di vincita riassume quanto spesso le posizioni si chiudono in profitto e si abbina al rapporto rischio/rendimento per mostrare se il metodo genera davvero guadagno.
• Crypto. Poiché il crypto si muove con oscillazioni rapide e volatili, le strategie spesso presentano tassi di vincita bassi con vincite ampie, e il calcolatore mostra chiaramente che un sistema sotto il 50% può comunque essere molto redditizio.

Il calcolo è identico in tutti e tre i casi, motivo per cui un singolo tasso di vincita è comparabile solo all'interno di una stessa strategia e di uno stesso mercato, non esteso a sistemi diversi.

Quali calcolatori sono correlati al calcolatore del tasso di vincita?

I calcolatori correlati al calcolatore del tasso di vincita si collocano nello stesso flusso di lavoro su performance e rischio nel trading, dal trasformare una strategia valutata in una dimensione della posizione al misurare le serie di perdite che il tasso di vincita non può vedere.

I calcolatori correlati al calcolatore del tasso di vincita sono elencati di seguito:

• Calcolatore della dimensione della posizione: stabilisce quanto dovrebbe essere grande la tua prossima operazione una volta che il tasso di vincita ti ha detto che la strategia vale la pena di essere tradata.
• Calcolatore del rapporto rischio/rendimento: calcola il rapporto rischio/rendimento che fissa il tuo tasso di vincita di pareggio, il parametro rispetto al quale questo strumento misura.
• Calcolatore del criterio di Kelly: trasforma il tuo tasso di vincita e il tuo payoff nella quota di capitale matematicamente ottimale da puntare per operazione.
• Calcolatore del rischio di rovina: stima la probabilità che una serie di perdite azzeri un conto, il pericolo che il tasso di vincita da solo nasconde.
• Calcolatore del drawdown: misura la profondità delle perdite dal picco al minimo che un dato tasso di vincita e rischio per operazione possono produrre.
• Calcolatore del rapporto di Sharpe: valuta il rendimento di una strategia rispetto alla sua volatilità, una visione corretta per il rischio che il tasso di vincita non coglie.
• Calcolatore della percentuale di guadagno: misura il rendimento sulle singole operazioni che alimentano le vincite e le perdite alla base del tasso di vincita.

FAQ

Questo strumento è a scopo educativo, non è una consulenza finanziaria. Un tasso di vincita misura le operazioni passate e non predice i risultati futuri, e il trading comporta un rischio elevato di perdere denaro.